南山转债上市分析

http://www.788111.com 日期:2008-05-13 来源: 巨灵信息

敏感性分析显示：当南山转债的正股价格在16至17元间，且波动率在0.5至0.7间时，其期权价值在33.17至41.40元，对应的转债价值在116.26至124.49元。目前溢价率角度给出的定价更为合理。综合溢价率角度的分析，我们认为南山转债上市首日定价应取溢价率区间的下限，其平价溢价率应在13%至20%间，结合目前-2.55%的股价溢价率，对应的转债合理价值在110.12至116.94元。
(国泰君安证券股份有限公司)

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