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博时裕富(050002)公开说明书(2004年第1号) 2004-3-17
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博时裕富证券投资基金公开说明书(2004年第1号)
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行
重要提示
本公开说明书是《博时裕富证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的摘要及定期更新,投资人投资本基金应仔细阅读《招募说明书》,但本公开说明书对《招募说明书》的更新部分,以本公开说明书为准。
基金管理人保证公开说明书的内容真实、准确。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资者投资于本基金前应认真阅读本公开说明书。
基金资料摘要
基金中文名称： 博时裕富证券投资基金
基金英文名称： BOSHI FTSE/XINHUA A200 FUND
基金类型： 契约型开放式基金
批准文号： 中国证监会证监基金字［2003］83号
投资目标： 分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投
资为基本原则,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,
力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在
95%以上,并保持年跟踪误差在4%以下。
标的指数 本基金以新华富时中国A200复合指数为标的指数。其中,股票资
产运作以新华富时中国A200指数为标的指数,债券资产运作以
新华富时中国国债指数为标的指数。在取消国债投资比例限制
后,本基金在3个月内将标的指数修正为新华富时中国A200指
数。新华富时中国A200复合指数同时反映中国内地股票和债券
市场的表现。该指数的75%来自新华富时中国A200指数,25%来
自新华富时中国国债指数。新华富时中国A200指数是由上海和
深圳两个证券市场中总市值、流通股因子加权和市场流通性排名
的前200家上市公司构成。新华富时中国国债指数涵盖深沪两市
挂牌的国债,反映中国国债市场状况。
标的指数的信息发布 指数编制人在至少一种指定信息披露媒体上发布标的指数的前
日收盘,目前已经在上海证券报等媒体上发布。指数编制人和基
金管理人的网站等发布标的指数,指数编制人的网站为新华财经
网站www.xfn.com/cn,基金管理人的网站为www.boshi.com.cn。
业绩比较基准 本文中,与标的指数的定义相同。
投资对象： 主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括新华富时中国A200
指数成份股及其备选成份股、新股(IPO或增发)、新华富时中国国
债指数成份券种,以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
收益分配： 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,
投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式,本基金
的默认分红方式是红利再投资。
基金单位面值： 1.000元人民币
申购费率： 1.5%
赎回费率： 0.5%
首次购买最低金额： 本基金代销机构的首次单笔最低购买金额为1000元人民币
基金单位净值： T日的基金单位净值在当天收市后计算,以四舍五入的方法精确
到0.001元,并于T＋1日公告
基金份额的计算： 保留到小数点后两位,第三位四舍五入
基金管理人： 博时基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行
注册登记人： 博时基金管理有限公司
销售人： 中国建设银行、中信实业银行、交通银行、华夏证券股份有限公司、
招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券
股份有限公司、国信证券有限责任公司、申银万国证券股份有限
公司、广发证券股份有限公司、兴业证券有限责任公司、大鹏证券
有限责任公司、长江证券有限责任公司和博时基金管理有限公司
律师事务所： 国浩律师集团(北京)事务所
会计师事务所： 普华永道中天会计师事务所有限公司
上述内容仅为摘要,须与本公开说明书后面所载之详细资料一并阅读。
博时裕富证券投资基金产品说明(概要)
基金中文名称：博时裕富证券投资基金
基金英文名称：BOSHI FTSE/XINHUA A200 FUND
基金类型：契约型开放式基金
投资目标：分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上,并保持年跟踪误差在4%以下。
标的指数：本基金以新华富时中国A200复合指数为标的指数。其中,股票资产运作以新华富时中国A200指数为标的指数,债券资产运作以新华富时中国国债指数为标的指数。在取消国债投资比例限制后,本基金在3个月内将标的指数修正为新华富时中国A200指数。新华富时中国A200复合指数同时反映中国内地股票和债券市场的表现。该指数的75%来自新华富时中国A200指数,25%来自新华富时中国国债指数。新华富时中国A200指数是由上海和深圳两个证券市场中总市值、流通股因子加权和市场流通性排名的前200家上市公司构成。新华富时中国国债指数涵盖深沪两市挂牌的国债,反映中国国债市场状况。
标的指数的信息发布：指数编制人在至少一种指定信息披露媒体上发布标的指数的前日收盘,目前已经在上海证券报等媒体上发布。
指数编制人和基金管理人的网站等发布标的指数,指数编制人的网站为新华财经网站www.xfn.com/cn,基金管理人的网站为www.boshi.com.cn。
业绩比较标准：本文中,与标的指数的定义相同。
投资理念：进行被动式的指数化投资,分享中国经济增长的长期收益。
投资策略：本基金为被动式指数基金,原则上采用被动式投资的方法,按照个股/个债在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为：股票资产为75%,债券资产不低于20%,现金资产比例不高于3%。在法律环境允许后,本基金股票资产投资比例将修正为不低于95%。
投资风格：本基金将投资风格定位于被动式指数基金,并前瞻性地选择了以市值代表性强、流动性高为特色的新华富时中国A200指数为股票组合的跟踪标的,因此,本基金所构建的指数化股票投资组合具有大盘的风格特点,通过买入并持有的长期投资策略,力争获取中国资本市场长期增长的稳定收益。
投资对象：本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括新华富时中国A200指数成份股及其备选成份股、新股(IPO或增发)、新华富时中国国债指数成份券种,以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
收益分配：在符合分红条件的情况下,每年至少分配一次。投资者可以选择现金分红或红利再投资两种收益分配形式,本基金的默认分红方式是红利再投资。
基金单位面值：1.000元
相关风险揭示：本基金的运作目标是追求基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上,并保持两者间的年跟踪误差在4%以下,但由于以下原因可能造成两者间偏离度增加的风险：
1. 标的指数成份股的调整以及指数计算方法的变更；
2. 受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；
3. 因缺乏卖空和对冲机制造成的指数跟踪成本加大；
4. 当基金投资组合中按基准权重投资的资产类别或单个证券超过规定比例限制时进行的被动性卖出调整；因债券投资比例限制,在债券或股票资产净值变动较大时造成的被动仓位调整；
5. 基金持有股票/债券的增发、分红送配造成基金组合的比例变动；
6. 标的指数成份股中停牌、摘牌等突发因素；
7. 基金买卖股票时产生的交易冲击成本；
8. 申购赎回资金变动带来的跟踪误差增加；
9. 基金资产中需扣除管理费用和托管费用；
10.标的指数选择所带来的系统性风险。
基金价格变动风险提示：本基金为被动式指数基金,原则上将以基金资产中75%的比例投资于股票,因此,本基金因股票资产投资比例较大,当所追踪之标的指数因市场原因出现大幅下跌时,会造成基金资产净值的相应下跌,产生跌破基金发行价的风险。
更换标的指数风险提示：本基金管理人在基金管理期间有权更换标的指数,由此可能产生风险,标的指数的更换将提前3个月在指定媒体上公告。
风险管理工具及主要指标：由于本基金采用完全复制的指数化投资方法,基金净值增长率与标的指数增长率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序,最大程度地运用数量化风险管理手段,以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金资产风险进行实时跟踪控制与管理。
前言
本基金由博时基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关法规以及《博时裕富证券投资基金基金契约》及其它有关规定发起设立。
本公开说明书依据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、《开放式证券投资基金试点办法》以及本基金契约等编写。
本公开说明书阐述了博时裕富证券投资基金的投资目标、投资策略、风险、费率、管理等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资者在作出投资决策前应当仔细阅读本公开说明书。
基金发起人和管理人承诺本公开说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金的基金单位是根据本公开说明书所载明的资料申请发行的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本公开说明书中载明的信息,或对本公开说明书作任何解释或者说明。
本公开说明书依据本基金基金契约编写,并经中国证监会核准。基金契约是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资人取得依基金契约所发行的基金单位,即成为基金持有人,其认购基金单位的行为本身即表明其对基金契约的承认和接受,并按照《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金持有人的权利和义务,应详细查阅基金契约。
释义
在本公开说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义：
本基金： 指博时裕富证券投资基金
基金契约： 指《博时裕富证券投资基金基金契约》及基金契约签约方对其不
时作出的修订
《证券法》： 指1998年12月29日经第九届全国人民代表大会常务委员会第
六次会议通过并颁布实施的《中华人民共和国证券法》及颁布机
关对其不时作出的修订
《暂行办法》： 指1997年11月14日经国务院批准发布实施的《证券投资基金
管理暂行办法》及颁布机关对其不时作出的修订
《试点办法》： 指2000年10月8日由中国证监会发布并实施的《开放式证券投
资基金试点办法》及颁布机关对其不时作出的修订
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会
招募说明书： 指《博时裕富证券投资基金招募说明书》
公开说明书： 指基金成立后对招募说明书定期更新的文件
基金契约当事人： 指受基金契约约束,根据基金契约享有权利并承担义务的基金发
起人、基金管理人、基金托管人和基金持有人
基金管理人： 指博时基金管理有限公司
基金托管人： 指中国建设银行
注册登记业务： 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人
基金账户的建立和管理、基金单位注册登记、基金交易确认、清算
和结算、代理发放红利、建立并保管基金持有人名册等
注册登记人： 指办理基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记人是博时基
金管理有限公司
销售服务代理人： 指符合中国证监会和国务院银行业监督管理机构有关规定的条
件并与基金管理人签订了销售服务代理协议,代为办理基金销售
服务业务的机构,简称代销人
销售人： 指博时基金管理有限公司和代销人
个人投资者： 指依法可以投资开放式证券投资基金的中国公民
合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》规定
的条件,经中国证监会批准投资于中国证券市场,并取得国家外
汇管理局额度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公
司以及其他资产管理机构
机构投资者： 指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法注册登记或经有关政府部门批准设立的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织以及合格境外机构投资者
基金投资者： 指个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者
基金持有人： 指依法或依基金契约、招募说明书或公开说明书取得基金单位的
投资者
元： 指人民币元
基金终止日： 指基金契约规定的基金终止事由出现后按照基金契约规定的程
序并经中国证监会批准终止基金的日期
开放日： 指销售人为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日
巨额赎回： 指基金单个开放日,基金赎回申请总份额扣除申购总份额后的余
额超过上一日基金总份额的10%时的情形
存续期： 指基金成立至终止之间的不定期期限
工作日： 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
T日： 指销售人确认的投资者有效申请工作日
T ＋ n日： 指自T日起第n个工作日,不包含T日
申购： 指基金成立后,投资者通过销售人向基金管理人购买基金单位的
行为
赎回： 指基金持有人按基金契约规定的条件要求基金管理人购回基金
单位的行为
投资指令： 指基金管理人在运用基金资产进行投资时,向基金托管人发出的
资金划拨及实物券调拨等指令
基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款
利息及其他合法收入
基金资产总值： 指基金购买的各类证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他
资产的价值总和
基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债总值后的价值
基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金
单位资产净值的过程
基金账户： 指基金注册登记人为投资者开立的记录其持有博时开放式基金
的基金份额及其变更情况的账户
基金交易账户： 指销售人为投资者开立的记录其通过该销售人买卖博时开放式
基金的基金份额、份额变动及结余情况的账户
指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其
他媒体
不可抗力： 指任何无法预见、不能避免、无法克服的事件或因素,包括：相关
法律、法规或规章的变更；国际、国内金融市场风险事故的发生；
自然或无人为破坏造成的交易系统或交易场所无法正常工作；战
争或动乱等
第一部分 博时裕富基金基本概况
一、基金基本情况及基金契约
1、基金设立日期：2003年8月26日
2、基金存续期间：不定期
3、基金类型：契约型开放式基金
4、首次募集规模：5,126,401,391.87份
5、基金契约：基金契约是约定基金当事人权利、义务的法律文件。基金投资者持有依据基金契约发行的基金单位的行为本身即表明其对基金契约的承认和接受；其持有基金单位期间,为基金契约当事人,按照《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金持有人的权利和义务,应详细查阅《博时裕富证券投资基金基金契约》。
二、基金的申购与赎回
(一)投资者范围
中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)、合格境外机构投资者。
(二)申购和赎回的办理时间
本基金申购赎回的办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日进行相应的调整并公告。
(三)申购和赎回的场所
投资者应当在销售人办理基金销售业务的营业场所或按销售人提供的其他方式办理基金的申购与赎回。
(四)申购和赎回的原则
1. “未知价”原则,即申购、赎回价格以有效申请当日的基金单位资产净值为基准进行计算。
2. “金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请。
3. 当日的申购和赎回申请可以在基金管理人规定的时间以前撤销。
4. 基金管理人在不损害基金持有人权益的情况下可更改上述原则。在变更上述原则时,基金管理人必须最迟在新规则实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。
(五)申购和赎回的数额限定
1. 通过销售人购买基金单位首次购买最低金额为1000元,不设购买金额级差。
2. 基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。
(六)申购和赎回的程序
1. 申请方式：书面申请或销售人公布的其他方式。
2. 申购和赎回的确认与通知：T日提交的有效申请,投资者可在T＋2日到销售网点柜台或以销售人规定的其他方式查询申请的确认情况。
3. 申购和赎回款项支付：基金申购采用全额缴款方式。基金持有人赎回申请确认后,赎回款项在T＋7日内支付。在发生延期支付的情形时,款项的支付办法参照基金契约的有关条款。
4. T日的基金单位资产净值在当天收市后计算,并在T＋1日内公告。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
(七)申购和赎回的费用
1. 申购费率
本基金的申购费率为1.5%。
2. 赎回费率
本基金的赎回费率为0.5%；
赎回费用由基金赎回人承担,用于支付注册登记费。
3. 费率调整
基金管理人可以根据情况调整申购费率,但最高不超过1.5%。基金管理人可以根据情况调低赎回费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在指定媒体上公告。
(八)申购份额与赎回金额的计算方式
1. 基金申购份额的计算
基金单位申购价格＝基金单位资产净值×(1＋申购费率)
申购份额＝申购金额/基金单位申购价格
例：某投资者投资4万元申购本基金,申购费率为1.5%,假设申购当日基金单位资产净值为1.040元,则其可得到的申购份额为：
基金单位申购价格 ＝ 1.040 × ( 1 ＋ 1.5% )＝1.0556元
申购份额 ＝ 40000 / 1.0556 ＝ 37893.14份
即：投资者投资4万元申购本基金,假设申购当日基金单位资产净值为1.040元,则可得到37893.14份基金单位。
2. 基金赎回金额的计算
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以以当日基金单位资产净值为基准计算的赎回价格,赎回金额单位为元,计算结果保留到小数点后两位,第三位四舍五入。
基金单位赎回价格 ＝ 基金单位资产净值×(1-赎回费率)
赎回金额 ＝ 基金单位赎回价格×赎回份额
例：某投资者赎回1万份基金单位,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金单位资产净值是1.016元,则其可得到的赎回金额为：
赎回价格 ＝ 1.016 × ( 1 - 0.5% ) ＝ 1.01092元
赎回金额 ＝ 10000 × 1.011 ＝ 10110元
即：投资者赎回本基金1万份基金单位,假设赎回当日基金单位资产净值是1.016元,则其可得到的赎回金额为10110元。
(九)申购和赎回的注册登记
投资者申购基金成功后,基金注册登记人在T＋1日为投资者登记权益,投资者在T＋2日(含该日)后有权赎回该部分基金。投资者赎回基金成功后,基金注册登记人在T＋1日为投资者扣除权益。
(十)暂停申购与赎回的情形和处理
1. 暂停申购的情形和处理
发生下列情况时,基金管理人可暂停接受基金投资者的申购申请：
(1)不可抗力；
(2)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
(3)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金持有人的利益；
(4)基金管理人、基金托管人、基金销售服务代理人或注册登记人的技术保障或人员支持等不充分；
(5)法律、法规、规章规定或中国证监会认定的其他情形。
发生基金契约或公开说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂停基金申购,应当报中国证监会批准；经批准后,基金管理人应当立即在指定媒体上刊登暂停申购公告。在暂停申购的情况清除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
2. 暂停赎回的情形和处理
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请：
(1)不可抗力；
(2)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
(3)连续两个开放日发生巨额赎回；
(4)基金管理人、基金托管人、基金销售服务代理人或注册登记人的技术保障或人员支持等不充分；
(5)法律、法规、规章规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时,基金管理人应在当日向中国证监会报告,已接受的赎回申请,基金管理人应足额按时支付。
发生基金契约或公开说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂停基金赎回,应当报中国证监会批准；经批准后,基金管理人应当立即在指定媒体上刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况清除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。
(十一) 巨额赎回的处理
1. 巨额赎回指基金单个开放日,基金赎回申请总份额扣除申购总份额后的余额超过上一日基金总份额的10%时的情形。
2. 全额赎回
当基金管理人认为有能力全部兑付投资者的赎回申请时,按正常赎回程序执行。
3. 部分赎回
当基金管理人认为全部兑付投资者的赎回申请有困难,或认为全部兑付投资者的赎回申请而进行的资产变现可能造成基金单位资产净值的较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,先确定当日接受的赎回申请总份额,并按当日单个账户赎回申请量占当日赎回申请总量的比例,确定单个账户当日受理的赎回份额。未受理部分赎回申请作无效处理。
4. 巨额赎回的公告
当发生巨额赎回并延期支付时,基金管理人应在3个工作日内,在至少一种指定媒体上公告,通知投资者,并说明有关处理方法。
基金连续两个开放日以上发生巨额赎回,并且基金管理人认为有必要决定暂停接受赎回申请时,已经接受的赎回申请可以延期支付赎回款项,但不得超过正常支付时间的20个工作日,并应当在指定媒体上公告。
(十二) 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1. 发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应立即向中国证监会备案并应在规定期限内在至少一种指定媒体上刊登暂停公告。
2. 如果发生暂停的时间为一日,第二个工作日基金管理人应在至少一种指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近一个开放日的基金单位资产净值。
3. 如果发生暂停的时间超过一日但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前1个工作日在至少一种指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近1个开放日的基金单位资产净值。
4. 如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少刊登暂停公告一次；当连续暂停时间超过两个月时,可将重复刊登暂停公告的频率调整为每月一次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前3个工作日在至少一种指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金单位资产净值。
三、基金的非交易过户与转托管
注册登记人只受理继承、捐赠和司法强制执行等情况下的非交易过户。其中继承是指基金持有人死亡,其持有的基金单位由其合法的继承人继承。捐赠仅指基金持有人将其合法持有的基金单位捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金持有人持有的基金单位强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。
基金持有人在变更办理基金申购与赎回等业务的销售机构(网点)时,销售机构(网点)之间不能通买通卖的,可办理已持有基金单位的转托管,即投资者将所持有的基金份额从一个交易账户转到另一交易账户进行交易。
四、基金的投资
(一)投资理念
进行被动式的指数化投资,分享中国经济增长的长期收益。
本基金认为,我国经济增长将保持持续稳定的发展态势,为指数投资获取长期稳定收益奠定了良好的宏观经济基础。本基金力求通过指数化投资方式,主要分散投资于标的指数中的成份证券,因此,本基金更能够代表中国证券市场的长期增长,为投资者分享中国经济增长的长期收益提供了良好的机会。
(二)投资目标
分享中国资本市场的长期增长。
本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上,并保持年跟踪误差在4%以下。
(三)标的指数
本基金以新华富时中国A200复合指数为标的指数。其中,股票资产运作以新华富时中国A200指数为标的指数,债券资产运作以新华富时中国国债指数为标的指数。在取消国债投资比例限制后,本基金在3个月内将标的指数修正为新华富时中国A200指数。
新华富时中国A200复合指数同时反映中国内地股票和债券市场的表现。该指数的75%来自新华富时中国A200指数,25%来自新华富时中国国债指数。新华富时中国A200指数是由上海和深圳两个证券市场中总市值、流通股因子加权和市场流通性排名的前200家上市公司构成。新华富时中国国债指数涵盖深沪两市挂牌的国债,反映中国国债市场状况。
(四)业绩比较标准
本文中,与标的指数的定义相同。
(五)投资对象
本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括新华富时中国A200指数成份股及其备选成份股、新股(IPO或增发)、新华富时中国国债指数成份券种,以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
(六)投资风格
本基金将投资风格定位于被动式指数基金,并前瞻性地选择了以市值代表性强、流动性高为特色的新华富时中国A200指数为股票组合的跟踪标的,因此,本基金所构建的指数化股票投资组合具有大盘的风格特点,通过买入并持有的长期投资策略,力争获取中国资本市场长期增长的稳定收益。
(七)投资策略
本基金为被动式指数基金,原则上采用被动式投资的方法,按照个股/个债在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为：股票资产为75%,债券资产不低于20%,现金资产比例不高于3%。在法律环境允许后,本基金股票资产投资比例将修正为不低于95%。
1. 资产配置原则
本基金以追求基准指数长期增长的稳定收益为宗旨,采用自上而下的两层次资产配置策略,首先确定基金资产在不同资产类别之间的配置比例,再进一步确定各资产类别中不同证券的配置比例,以完全复制的方法进行组合构建。
2. 资产配置策略
在资产类别的配置上,本基金将根据标的指数中股票指数和国债指数的基准权重,原则上将75%的资产投资于股票,将不低于20%的资产投资于国债,现金资产则不高于3%。在法律环境允许后,股票资产比例将不低于95%,现金资产比例不高于3%。
3. 股票资产配置策略
本基金股票资产投资以新华富时中国A200指数为标的指数,原则上采用完全复制标的指数的方法,首先按照标的指数中的行业权重为基准权重,确定行业配置比例；再进一步根据各行业中的个股基准权重,确定行业内的个股配置比例。
4. 债券资产的配置策略
本基金债券资产投资以新华富时中国国债指数为标的指数,采用流动性风险约束下的被动式投资方法,按照个债在标的指数中的基准权重,在考虑流动性风险的前提下,构建指数化债券投资组合。
5. 投资组合调整原则
本基金的股票投资为完全复制的被动式指数投资,债券投资为流动性风险约束下的被动式投资,基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化,对基金投资组合进行相应调整,以保证基金单位净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。
本基金管理人在基金管理期间有权更换标的指数,标的指数的更换将提前3个月在指定媒体上公告。
(八)投资决策程序
1. 投资决策依据
国家有关法律、法规、规章和基金契约的有关规定。
宏观经济发展环境、微观企业经济运行态势和证券市场走势。
2. 投资决策机制
本基金的投资决策机制为投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
投资决策委员会负责制定基金投资方面的整体战略和原则；审定基金季度资产配置和调整计划；审定基金季度投资检讨报告；决定基金禁止的投资事项等。
基金经理根据相关报告负责资产配置、行业配置和个股/个债配置、投资组合的构建和日常管理。
3. 投资决策程序
数量化投资部运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风险和指数化投资组合风险进行风险测算,并提供数量化风险分析报告；研究部对标的指数成份股中基本面恶化的企业情况提供及时的风险分析报告；市场部每日提供基金申购赎回的数据分析报告,供基金经理决策参考。
投资决策委员会定期召开会议,依据上述报告对资产配置提出指导性意见；如遇重大事项,投资决策委员会及时召开临时会议做出决策。
基金经理根据投资决策委员会的决议,参考上述报告,制定资产配置、行业配置和个股/个债配置和调整计划,进行投资组合的构建和日常管理。
交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,通过指数交易系统执行指数投资组合的买卖。
风险控制委员会根据市场变化对指数化投资组合的资产配置和调整提出风险防范建议；风险管理小组对投资组合的偏离度风险进行实时跟踪和评估,并对风险隐患提出预警；监察部对指数化投资组合的执行过程进行实时风险监控；基金经理依据基金申购和赎回的情况控制指数化投资组合的流动性风险。
(九)投资限制
1. 组合限制
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金资产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
(1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；
(2)投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%；
(3)持有一家上市公司的股票,不超过基金资产净值的10%；
(4)基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%,并按有关规定履行信息披露义务；
(5)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期；
(6)债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%；
(7)中国证监会规定的其他比例限制。
由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例,基金管理人应在合理期限内进行调整,直至符合有关限制规定的要求。
2. 禁止行为
为维护基金持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为：
(1)投资于其他基金；
(2)以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券；
(3)动用银行信贷资金从事证券买卖；
(4)将基金资产用于担保、资金拆借或者贷款；
(5)从事证券信用交易；
(6)以基金资产进行房地产投资；
(7)从事可能使基金资产承担无限责任的投资；
(8)将基金资产投资于与基金托管人或者基金管理人有利害关系的公司发行的证券；
(9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等行为来操纵和扰乱市场价格；
(10)进行高位接盘、利益输送等损害基金持有人利益的行为；
(11)通过股票投资取得对上市公司的控制权；
(12)因基金投资股票而参加上市公司股东大会的,与上市公司董事会或其他持有5%以上投票权的股东恶意串通,致使股东大会表决结果侵犯社会公众股东的合法权益。
(13)证券法规规定禁止从事的其他行为。
(十)基金经理简历
基金经理陈亮先生,1975年出生,硕士学历,具有基金从业资格。1999年7月毕业于中国人民大学国民经济学系,获得经济学硕士学位。1999年7月至2000年10月,任职于中信证券金融产品开发小组,从事多因素定价模型实证研究、指数系统开发、VaR研究和证券研究数据库建设等；2000年10月至2001年3月,任北京玖方量子金融技术有限公司高级经理,从事证券定价研究、市场流动性研究、组合投资研究和投资管理系统开发等；2001年3月至今,任博时基金管理有限公司金融工程师,从事证券定价研究、交易行为市场冲击研究、股权溢价研究、投资策略研究、债券基金产品设计、开放式基金产品设计等。2002年10月起,担任博时价值增长基金基金经理助理,主要负责基金仓位水平的监测。
(十一) 投资过程中的日常研究支持
在本基金的投资过程中,以下部门负责提供相应的技术/研究支持：
本基金的投资核心工具和平台为博时指数投资管理系统,数量化投资部负责指数投资优化模型的设计,该模型中包括了股票组合和债券组合的投资管理、交易成本和价格的市场冲击研究、控制跟踪误差的风险管理措施、绩效评估和日常个股市场风险研究支持；交易部负责交易成本的研究和现场控制；研究部负责控制个股和个券的基本面风险,对样本股的可能调整进行事前研究。本基金在电脑部的支持下,设计并开发完成了专门的指数投资管理系统。
五、基金的风险揭示
(一)与标的指数偏离风险
本基金的运作目标是追求基金单位资产净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上,并保证两者间的年跟踪误差在4%以下。但由于以下原因可能造成两者间偏离度增加的风险：
1. 标的指数成份股的调整以及指数计算方法的变更；
2. 受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；
3. 因缺乏卖空和对冲机制造成的指数跟踪成本加大；
4. 当基金投资组合中按基准权重投资的资产类别或单个证券超过规定比例限制时进行的被动性卖出调整；因债券投资比例限制,在债券或股票资产净值变动较大时造成的被动仓位调整；
5. 基金持有股票/债券的增发、分红送配造成基金组合的比例变动；
6. 标的指数成份股中停牌、摘牌等突发因素；
7. 基金买卖股票时产生的交易冲击成本；
8. 申购赎回资金变动带来的跟踪误差增加；
9. 基金资产中需扣除管理费用和托管费用；
10.标的指数选择所带来的系统性风险。
(二)基金价格变动风险
本基金为被动式指数基金,原则上将以基金资产中75%的比例投资于股票,因此,本基金因股票资产投资比例较大,当所追踪之标的指数因市场原因出现大幅下跌时,会造成基金单位资产净值的相应下跌,产生跌破基金发行价的风险。
(三)更换标的指数风险
本基金管理人在基金管理期间有权更换标的指数,由此可能产生风险,标的指数的更换将提前3个月在指定媒体上公告。
(四)其他风险
1. 因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险；
2. 因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险；
3. 因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；
4. 对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；
5. 因业务竞争压力可能产生的风险；
6. 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险；
7. 其他意外导致的风险。
六、基金收益与分配
(一)基金收益的构成
1. 买卖证券差价；
2. 基金投资所得红利、股息、债券利息；
3. 银行存款利息；
4. 已实现的其他合法收入。
5. 因运用基金资产带来的成本或费用的节约计入收益。
(二)基金净收益
基金净收益为基金收益扣除按照国家有关规定和基金契约中的有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。
(三)收益分配原则
1. 每一基金单位享有同等分配权；
2. 基金收益分配比例按有关规定制定；
3. 投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式,本基金的默认分红方式是红利再投资；
4. 基金投资当期亏损,则不进行收益分配；
5. 基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
6. 基金当期收益应先弥补以前期亏损后,才可进行当期收益分配；
7. 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则可不进行收益分配；
8. 法律、法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益的范围、基金净收益、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。
(五)收益分配方案的确定与公告
基金收益分配方案由基金管理人拟定,由基金托管人核实后确定,在报中国证监会备案后5个工作日内公告。
七、基金资产的估值
基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金资产的价值。依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值,是计算基金申购与赎回价格的基础。
基金日常估值由基金管理人进行。基金单位资产净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按基金契约规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人负责对外公告。
有关基金资产估值的详细情况请参见《博时裕富证券投资基金基金契约》。
八、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费；
2. 基金托管人的托管费；
3. 证券交易费用；
4. 基金持有人大会费用；
5. 基金成立后与基金相关的会计师费和律师费；
6. 基金分红手续费；
7. 法定信息披露费等按照国家有关规定可以列入的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1. 基金管理人的管理费
基金管理人的管理费以基金资产净值的0.98%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.98%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起叁个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
2. 基金托管人的托管费
基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的2‰的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×2‰/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于于次月首日起叁个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
3. 其他费用
本章第(一)条中所述费用根据有关法规、基金契约及相应协议的规定,按费用实际支出金额,列入当期基金费用。
(三)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
(四)基金管理费和托管费的调整
基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。
(五)基金税收
基金运作过程中的各类纳税主体,依照国家法律、法规的规定,履行纳税义务。
九、基金的信息披露
基金的信息披露应符合《暂行办法》及其实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》、《试点办法》、基金契约及其他有关规定。基金信息披露事项必须在至少一种指定媒体上公告。
(一)定期报告
定期报告包括：年度报告、中期报告、投资组合公告、基金单位资产净值公告和公开说明书。
1. 基金年度报告经注册会计师审计后在基金会计年度结束后的90日内公告。
2. 基金中期报告在基金会计年度前6个月结束后的60日内公告。
3. 基金投资组合每季度公告一次,于每季度结束后的15个工作日内公告。
4. 基金单位资产净值于每个开放日的次日公告一次,披露该开放日基金单位资产净值。
5. 基金成立后,每6个月结束后的30日内编制并公告公开说明书。
(二)临时报告与公告
在基金运作过程中发生如下可能对基金持有人权益产生重大影响的事件时,将按照法律、法规、规章及中国证监会的有关规定及时向中国证监会报告并公告：
1. 基金持有人大会决议；
2. 基金管理人更换或基金托管人更换；
3. 基金管理人的董事长、总经理、副总经理、基金托管部的总经理变动；
4. 基金管理人的董事一年内变更超过50%；
5. 基金管理人或基金托管人主要业务人员一年内变更超过30%；
6. 基金管理人或基金托管人受到重大处罚；
7. 重大关联交易；
8. 重大诉讼、仲裁事项；
9. 基金终止；
10. 基金经理更换；
11. 基金费用的调整；
12. 增加或减少销售服务代理人；
13. 基金发生巨额赎回并延期支付；
14. 基金暂停受理申购、赎回申请；
15. 基金重新开放申购、赎回；
16. 基金单位计价出现错误；
17. 注册登记人更换；
18. 标的指数的更换；
19. 基金申购费和赎回费率的变动；
20. 其他重大事项。
(三)标的指数的信息发布
指数编制人在至少一种指定信息披露媒体上发布标的指数的前日收盘,目前已经在上海证券报等媒体上发布。
指数编制人和基金管理人的网站等发布标的指数,指数编制人的网站为新华财经网站www.xfn.com/cn,基金管理人的网站为www.boshi.com.cn。
(四)信息披露文件的存放与查阅
基金招募说明书或公开说明书、年度报告、中期报告、基金单位资产净值公告和基金投资组合公告等文本文件在编制完成后,将存放于基金管理人、基金托管人和销售代理人的办公场所,投资者可在办公时间查阅。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
投资者还可以直接登录基金管理人(www.boshi.com.cn)的网站查阅和下载上述文件。
十、基金的终止和清算
基金的终止和清算事宜请参见《博时裕富证券投资基金基金契约》
十一、基金管理人的基本情况
(一)基金管理人概况
博时基金管理有限公司(以下简称公司)经中国证监会证监基金字［1998］26号文批准设立。公司股东为金信信托投资股份有限公司、中国长城资产管理公司、招商证券股份有限公司和广厦建设集团有限责任公司,注册资本为1亿元人民币。
公司已经建立健全内部风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。
(二)公司发展概况
截止到2004年3月1日,公司共管理基金裕阳、基金裕隆、基金裕元、基金裕华和基金裕泽等五只封闭式证券投资基金以及三只开放式基金———博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金、博时现金收益证券投资基金,公募基金资产规模近210亿元人民币。
2002年10月9日,公司成功设立博时价值增长证券投资基金； 2002年12月,公司获得首批全国社保基金股票投资管理资格和债券投资管理资格；2003年8月26日,公司成功设立博时裕富证券投资基金,2004年1月16日,公司成功设立博时现金收益证券投资基金。
十二、基金管理人的权利与义务
(一)基金管理人的权利
1. 自基金成立之日起,依法并依照基金契约的规定独立运用并管理基金资产；
2. 依照本基金契约获得基金管理费及其他约定和法定的收入；
3. 依据基金契约及有关法律规定监督基金托管人的托管行为,如认为基金托管人的托管行为违反了基金契约或国家有关法律规定,致使基金资产或基金持有人利益产生重大损失的,应呈报中国证监会和国务院银行业监督管理机构,必要时应采取措施保护基金投资者的利益；
4. 销售基金单位,获得认购和申购费用；
5. 提议召开基金持有人大会；
6. 代表基金对其所投资的企业依法行使股东权利；
7. 代表基金行使因投资于其它证券所产生的权利；
8. 担任注册登记人或委托其他机构担任注册登记人或更换注册登记人；
9. 委托和更换销售服务代理人,并对其销售服务代理行为进行监督；
10.在基金契约规定的情形出现时,决定暂停受理基金单位的申购、暂停受理基金单位的赎回；
11.决定基金收益的分配方案；
12.根据基金契约的规定提名新的基金管理人和基金托管人；
13.于基金终止时,组建或参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配；
14.有关法律、法规、规章和基金契约规定的其他权利。
(二)基金管理人的义务
1. 遵守基金契约；
2. 自基金成立之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则依法管理并运用基金全部资产；
3. 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金资产；
4. 确保所管理的基金资产和基金管理人的自有资产相互独立,确保所管理的不同基金在资产运作、财务管理等方面相互独立；
5. 除法律、法规、规章和本契约另有规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得转托第三人运作基金资产；
6. 接受基金托管人的依法监督；
7. 按规定计算并公告基金资产净值及基金单位资产净值；
8. 依法办理与基金有关的信息披露事宜；
9. 负责为基金聘请注册会计师和律师；
10. 保守基金商业秘密,除法律、法规、规章及本基金契约另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露；
11. 按约定向基金持有人分配基金收益；
12. 按约定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项；
13. 不谋求对上市公司的控股和直接管理；
14. 依照本基金契约及其他有关规定召集基金持有人大会；
15. 按有关规定制作相关账册,保存基金的会计账册、报表、记录15年以上；
16. 办理基金单位的认购、申购、赎回和其他业务和/或委托其他机构代理该项业务；
17. 办理开放式基金单位的注册登记业务,也可以委托中国证监会认可的其他机构办理；
18. 编制并公告季度报告、中期报告、年度报告等定期报告；
19. 及时、充分、完整、有效地向投资人提供相关基金资料；
20. 当面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人；
21. 因过错导致基金资产的损失,应承担赔偿责任,其过错责任不因其退任而免除；
22. 不从事任何有损基金及基金其他当事人利益的活动；
23. 有关法律、法规、规章和基金契约规定的其他义务。
十三、基金管理人的更换
基金管理人更换事宜请参见《博时裕富证券投资基金基金契约》
十四、基金托管人的基本情况
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称： 中国建设银行
地址： 北京市西城区金融大街25号
法定代表人： 张恩照
成立时间： 1954年9月9日
组织形式： 国有独资企业
注册资本： 851亿元人民币
存续期间： 持续经营
基金托管资格批文及文号： 中国证监会证监基字［1998］12号
2、托管基金情况
截止到2003年12月31日,中国建设银行已托管兴华、兴和、泰和、金鑫、金盛、金鼎、汉博、通宝、通乾、鸿飞、银丰共11只封闭式证券投资基金,以及华夏成长、融通新蓝筹、博时价值增长、华宝兴业宝康系列(包括宝康消费品、宝康债券、宝康灵活配置3只子基金)、博时裕富、长城久恒共8只开放式证券投资基金。
十五、基金托管人的权利与义务
(一)基金托管人的权利
1. 依法持有并保管基金资产；
2. 依照基金契约的规定,获取基金托管费；
3. 依法监督基金管理人的投资运作,发现基金管理人的投资指令违法、违规的,不予执行,并向中国证监会报告；
4. 根据基金契约的规定提名新的基金管理人；
5. 法律、法规、规章和基金契约规定的其他权利。
(二)基金托管人的义务
1. 遵守基金契约；
2. 以诚实信用、勤勉尽责的原则依法安全保管基金的全部资产；
3. 设立专门的基金托管部门,配备足够、合格的熟悉基金托管业务专职人员及符合要求的营业场所,从事基金资产托管事宜；
4. 基金托管人应当代表基金,以托管人和基金联名的方式开设证券账户,以基金名义开立银行账户等基金资产账户,严格执行基金管理人的投资指令,认真办理基金投资的证券的清算交割及基金名下的资金往来；
5. 按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告,并报国务院银行业监督管理机构和中国证监会；
6. 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值或基金单位资产净值；
7. 按有关规定制作相关账册,保存基金的会计账册、报表和记录15年以上；
8. 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金资产的安全,保证其托管的基金资产与基金托管人自有资产以及不同的基金资产相互独立；对不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
9. 除法律、法规、规章及基金契约另有规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得转托第三人托管基金资产；
10. 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
11. 保守基金商业秘密,除法律、法规、规章及本契约另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露；
12. 采用适当、合理的措施,使基金单位的认购、申购、赎回等事项符合基金契约等有关法律文件的规定；
13. 采用适当、合理的措施,使基金管理人用以处理基金单位的认购、申购和赎回业务的方法符合基金契约等有关法律文件的规定；
14. 采用适当、合理的措施,使基金投资和融资的条件符合基金契约等有关法律文件的规定；
15. 在定期报告内出具基金托管人意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金契约的规定进行；如果基金管理人有未执行基金契约规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
16. 依据基金管理人的指令或有关规定,将基金持有人的基金收益和赎回款项支付到专用账户；
17. 参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配；
18. 面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会和国务院银行业监督管理机构,并通知基金管理人；
19. 因过错导致基金资产的损失,应承担赔偿责任,其过错责任不因其退任而免除；
20. 不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；
21. 有关法律、法规、规章和基金契约规定的其他义务。
十六、基金托管人的更换
基金托管人更换事宜请参见《博时裕富证券投资基金基金契约》
十七、基金持有人的权利义务及持有人大会
(一)基金持有人的权利
1. 按照基金契约的规定提议召开或自行召开及出席或者委派代表出席基金持有人大会,并行使表决权；
2. 取得基金收益；
3. 监督基金运作情况；
4. 按基金契约的规定查询或者获取公开的基金业务和基金财务状况资料；
5. 按照基金契约的规定申购、赎回或转让基金单位；
6. 参与基金清算后剩余资产的分配；
7. 要求基金管理人或基金托管人履行基金契约规定的义务；
8. 法律、法规、规章和基金契约规定的其他权利。
(二)基金持有人的义务
1. 遵守基金契约；
2. 缴纳基金认购、申购款项及按照规定支付相应费用；
3. 在持有的基金单位范围内,承担基金亏损或者终止的有限责任；
4. 不从事任何有损基金及基金其他当事人利益的活动；
5. 返还持有基金过程中获得的不当得利；
6. 法律、法规、规章和基金契约规定的其他义务。
(三)基金持有人大会
有以下情形之一的,应召开基金持有人大会：
1、修改基金契约,但本基金契约另有规定的除外；；
2、更换基金管理人；
3、更换基金托管人；
4、决定终止基金；
5、与其他基金合并；
6、单独或合并代表基金总份额10%或以上的基金持有人就同一事项书面要求召开基金持有人大会；
7、基金管理人或基金托管人要求召开基金持有人大会；
8、中国证监会规定的其他情形。
基金持有人大会的其他有关事宜详见《博时裕富证券投资基金基金契约》
十八、基金持有人服务
基金管理人承诺为基金持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
(一)基金持有人投资交易确认服务
注册登记人保留基金持有人名册上列明的所有基金持有人的基金投资记录。
基金管理人直销中心应根据在基金管理人直销中心进行交易的投资者的要求打印成交确认单。基金销售代理人应根据在代销网点进行交易的投资者的要求进行成交确认。
(二)对账单寄送服务
基金管理人在每季度结束后10个工作日内向该季度有交易的基金持有人以书面或电子文件形式寄送对账单。
基金管理人在每年度结束后15个工作日内向所有基金持有人以书面或电子文件形式寄送对账单。
(三)信息咨询、查询服务
1. 信息查询密码
基金管理人为投资人预设基金查询密码,预设的基金查询密码为投资人开户证件号码的后6位数字,不足6位数字的,前面加“0”补足。基金查询密码用于投资人查询基金账户下的账户和交易信息。投资人请在其知晓基金账号后,及时拨打博时基金管理有限公司客户服务中心电话或登录公司网站修改基金查询密码。
2. 信息咨询、查询
投资人如果想了解认购、申购和赎回等交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息,请拨打博时基金管理有限公司客户服务中心电话或登录公司网站进行咨询、查询。
(四)投诉受理
投资人可以拨打代销机构和博时基金管理有限公司客户服务中心电话投诉直销机构或代销机构的人员和服务。
(五)基金红利再投资
本基金收益分配时,基金持有人可以选择将当期分配所得的红利再投资于本基金,再投资红利按权益登记日的基金单位资产净值自动转为基金单位,并免收申购费用。
(六)定期定额投资计划
在技术条件成熟时,基金管理人可通过销售人为投资者提供定期定额投资的服务。通过定期投资计划,投资者可以定期定额申购基金单位,具体实施方法另行公告。
(七)服务联系方式
基金管理人的互联网地址及电子信箱
网址：http：//www.boshi.com.cn
电子信箱：webmaster＠boshi.com.cn
投资者也可登录基金管理人网站,在“客户服务”的“客户来信”栏目中,直接提出有关本基金的问题和建议。
十九、销售服务代理人
本基金目前的销售服务代理人为中国建设银行、中信实业银行、交通银行、华夏证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、兴业证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司、长江证券有限责任公司。待条件成熟后,本基金管理人还将选择其他商业银行、证券公司或其他符合条件的机构作为代销机构。
二十、基金的融资
本基金可以按照国家的有关规定进行融资。
第二部分 基金经营业绩
一、基金经营业绩
最近两个会计期间主要经营业绩数据： 单位：人民币元
二、财务部分
截至2004年2月29日期间的博时裕富投资基金主要财务数据如下(未经审计)：
1、资产负债表
2004年2月29日 单位：人民币元
2、基金经营业绩及收益分配表
2004年1月1日至2004年2月29日期间的 单位：人民币元
3、基金净值变动表
2004年1月1日至2004年2月29日期间的 金额单位：人民币元
第三部分 基金投资组合
一、重要提示
本基金的托管人———中国建设银行已于2004年1月 15 日复核了本公告。截止2003年12月31日,裕富基金资产净值为 4,439,875,064.25元,单位净值为1.066元。
二、按行业分类的股票投资组合
三、国债及货币资金合计
截止2003年12月31日,裕富基金持有的国债(不含应收利息)及货币资金(含证券清算款)合计为1,090,834,375.04元,占基金资产净值的24.57%。
四、基金投资前十名股票明细
五、报告附注
(1)报告项目计价方法：本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。
(2)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(3)基金的其他应收应付款项,包括：深圳交易保证金、应收利息、应收申购款、待摊费用、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、其他应付款、预提费用等合计为贷方余额32,007,033.79元,与股票市值、国债及货币资金、其它债券抵减后等于基金净值。
第四部分 重要事项揭示
1、本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。
2、经中国证监会证监基金字『2003』150号文批准,光大证券有限责任公司将其持有的博时基金管理有限公司(以下称“本公司”)25%股权进行转让。本次股权转让后,本公司股东及其出资比例变更为：金信信托投资股份有限公司48%、中国长城资产管理公司25%、招商证券股份有限公司25%、广厦建设集团有限责任公司2%。
3、从2003年7月30日起至今,博时裕富证券投资基金新增了兴业证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司、长江证券有限责任公司及广发证券股份有限公司四家代销机构销售该基金。
第五部分 备查文件目录
(一)中国证监会批准博时裕富证券投资基金设立的文件
(二)《博时裕富证券投资基金基金契约》
(三)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(四)基金托管人业务资格批件、营业执照
(五)关于博时基金管理有限公司募集设立博时裕富证券投资基金之法律意见书
查阅地点：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司,
客户服务中心电话：010-65171155
信息披露电话：0755-83195001
公司网址：http：//www.boshi.com.cn
博时基金管理有限公司
2004年3月17日
附：本基金直销和代销机构联系方式
a)直销机构
博时基金管理有限公司深圳总部电话：0755-83169999
博时基金管理有限公司北京分公司电话：010-65171166
博时基金管理有限公司上海公公司电话：021-33024909
b)代销机构联系方式
中国建设银行客户服务电话：95533
交通银行客户服务电话：95559
中信实业银行客户服务电话：010-65541089
华夏证券股份有限公司客户服务电话：010-65186758
招商证券股份有限公司客户服务电话：0755-961099
广发证券股份有限公司客户服务电话：020-87555888-875、895
国泰君安证券股份有限公司客户服务电话：021-962588,8008206888
海通证券股份有限公司客户服务电话：021-962503
国信证券有限责任公司客户服务电话：800-810-8868
申银万国证券股份有限客户服务电话公司：021-962505
兴业证券有限责任公司客户服务电话：0591-7509124
大鹏证券有限责任公司客户服务电话：0755-83520352
长江证券有限责任公司客户服务电话：021-63291352 |
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